¿Que es PARMS?

Se trata de un marco de gestión del riesgo de crédito - y una herramienta de gestión más prospectiva

Es un modelo estadístico de riesgo de incumplimiento de crédito que no hace suposiciones sobre las causas de incumplimiento. Este enfoque es similar al que se toma en la gestión de riesgo de mercado.

Lo que se puede aplicar a PARMS.

Se puede aplicar a los riesgos de crédito derivados de todo tipo de productos, incluyendo:

  • 1. Los créditos corporativos y minoristas
  • 2. Los derivados, y
  • 3. Los bonos negociados.

¿Qué hace PARMS?

Se ocupa de todos los aspectos de Riesgo de Crédito

  • Se utiliza un modelo cuantitativo.
  • Desarrolla enfoques prácticos para la gestión del riesgo de crédito.

Además de las técnicas tradicionales de establecer

  • 1 Límites individuales deudor, y
  • 2 Límites de concentración.

¿Cómo PARMS lo hace?

  • Utilizamos enfoque de cartera y las técnicas analíticas utilizadas en la industria financiera relacionada.
  • Una metodología para el cálculo de capital económico por riesgo de crédito.
  • Una Metodología de Modelado de Riesgo de Crédito que ayuda a hacer provisiones y
  • Proporciona un medio para medir la diversificación y concentración para ayudar en la gestión de carteras.

¿Qué necesita PARMS?

La información relativa a la siguiente se utiliza en el modelado del riesgo de crédito por defecto:
  • El tamaño y el vencimiento de la exposición.
  • Calidad de crédito y riesgo sistemático de la parte obligada.

¿Qué es el riesgo de crédito?

El riesgo de impago de crédito es el riesgo de que un deudor no puede cumplir con sus obligaciones financieras. En el caso de un incumplimiento de un deudor, una firma generalmente incurre en una pérdida igual a la cantidad debida por el deudor menos una cantidad de recuperación que la firma se recupera como resultado de la ejecución de una hipoteca, liquidación o reestructuración del deudor omitido. Todas las carteras de exposiciones presentan riesgo de incumplimiento de crédito, ya que el incumplimiento de un deudor genera una pérdida.

El riesgo de impago de crédito se asocia típicamente con exposiciones que son más propensos a ser mantenidos hasta su vencimiento, tales como préstamos, exposiciones corporativas y por menor derivados de carteras de derivados.

¿Cómo PARMS trata por defecto?

Mediante el tratamiento de latasa predeterminada como una variable discreta, se realiza una simplificación del proceso continuo. Una manera conveniente de hacer las tasas de incumplimiento discreto es mediante la asignación de calificaciones de crédito a deudores y batiendo las tasas de incumplimiento de las calificaciones de crédito. Con este enfoque, se necesita información adicional con el fin de modelar los posibles resultados futuros de la tasa de morosidad. Esto se puede lograr a través de una matriz de transición de clasificación que especifica la probabilidad de mantener la misma calificación de crédito, y por lo tanto el mismo valor para la tasa predeterminada, y las probabilidades de movimiento a diferentes clasificaciones de crédito y por lo tanto a diferentes valores para la tasa predeterminada.

El enfoque discreta con migraciones de calificación y el enfoque continuo con una volatilidad del tipo predeterminado son diferentes representaciones del comportamiento de los tipos predeterminados. Ambos enfoques lograr el resultado final deseado de producir una distribución de la tasa predeterminada.

Se considera que las tasas de morosidad como variables aleatorias continuas e incorpora la volatilidad de las tasas de incumplimiento con el fin de capturar la incertidumbre en el nivel de las tasas de morosidad.

En adición factores de fondo que pueden causar las tasas de incumplimiento de crédito que se correlaciona se tienen en cuenta. Esto puede incluir factores como el estado de la economía. Este se realiza mediante el uso de la volatilidad del tipo predeterminado y el análisis de sector en lugar de utilizar la correlación predeterminada como entradas explícitas en el modelo.

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